Всё о торговле на финансовых рынках
Бинарные опционы | Форекс | CFD | Лучшие брокеры | Обучение трейдингу | Прибыльные стратегии | Индикаторы
Поиск по статьям блога
Banner Demo CFD RU 240x400_1
Последние комментарии
Бинарные опционы с Биномо

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Волны Эллиота. Теория в действии

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день...

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.


>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

Построение волн Эллиота

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.


Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Волны Эллиота на графике

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой, так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Волновая теория Эллиота

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка, практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты...


Binrobot-Lady

Подписка на новые статьи блога

Ваш мейл не будет опубликован и будет использован исключительно для рассылки уведомлений о новых статьях на блоге SergMedvedev.ru.

Конфиденциальность гарантирую!


Понравилась статья? Расскажи друзьям!


3 комментария: Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

  • Волновая теория является очень и очень неплохим помощником в рыночном анализе. Если найти на часовом графике импульс и на пятиминутном таймфрейме отрабатывать сигналы какой-либо индикаторной стратегии в сторону импульса, то процент прибыльных сделок заметно возрастает. Самое главное научиться различать импульсы и коррекции, к тому же существует много видов корректирующих волн, что дает дополнительные сложности в изучении волновой теории, но если не полениться, потратить время и силы и научиться размечать графики, то, думаю это окупит все усилия)

    [Ответить]

    Сергей Медведев Отвечает:

    Вы очень правильно заметили Юрий — «научиться размечать графики»! С этим то у большинства и проблемы -)

    Но скоро будет статья об индикаторе, который поможет новичкам сориентироваться...

    [Ответить]

  • Критика также предостерегает от того факта, что волновой принцип является слишком неясным в части того, что невозможно единообразно определить где волны начинаются и заканчиваются, и поэтому прогнозы по принципу Эллиотта склонны носить субъективные поправки.

    [Ответить]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *