- Блог
- Трейдинг для начинающих
- Обучение трейдингу
- Что такое корреляция валютных пар в торговле на финансовых рыках
Что такое корреляция валютных пар в торговле на финансовых рыках
Глупый вопрос, не правда ли? Вы ведь даже и не думали о том, как найти коэффициент корреляции! У вас сейчас скорее всего вертится вопрос — «А что такое корреляция?». Не ошибаюсь?
На самом деле в торговле на рынке Форекс или бинарными опционами, найти коэффициент корреляции, примерно то же самое, что правильно определить тренд!
Если сказать кратко то, корреляция на рынке Форекс - это взаимосвязь валютных пар! Но как найти тот коэффициент корреляции, который поможет нам получить большую прибыль?
Сделать это не сложно, если воспользоваться отличным инструментом — сайтом Investing.com Но сначала желательно понять для чего это нужно и как пары взаимосвязаны между собой...
Что такое корреляция валютных пар
Если вы еще раз обратите внимание на скрин выше, то увидите, что цена на двух валютных парах, EUR/USD и GBP/USD (евро/доллар и фунт/доллар), идет вверх практически синхронно.
В то же время на нижних парах, USD/CHF и USD/CAD (доллар/швейцарский франк и доллар/канадский доллар), так же почти синхронно идут вниз. Это и есть взаимосвязь валютных пар или корреляция!
Если рассмотреть на примере, то взаимосвязь можно проследить следующим образом — дорожает бензин => дорожают продукты питания. Дорожает сырье => уменьшается заработная плата => повышается уровень безработицы => понижаются цены на жилье. В нашем случае с валютными парами это происходит так — дешевеет евро => дорожает доллар!
И, как следствие, начинают дешеветь валюты связанные с долларом. В тоже время валюты связанные в евро, в свою очередь, начинают дорожать. Это корреляция валютных пар связанных с основными мировыми валютами — евро и американским долларом.
Есть такая взаимосвязь и на других валютных парах, но она интересует не очень большое количество трейдеров. Кстати, валютные пары не связанные с евро и долларом, зачастую называют — экзотикой!
Итак, если мы научимся правильно определять корреляцию, то можем достичь двух важных целей любого трейдера — увеличить профит и минимизировать риски!
Здесь стоит сказать, что коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1. Чем ближе к 1, тем более взаимосвязаны пары.
Корреляция валютных пар
На рынке Форекс пошли еще дальше и чтобы наиболее точно показать связь приравняли эту цифру к 100. Вероятно, чтобы избежать длинных чисел с тысячными.
Например, 95,7 — очень хороший коэффициент. Или, 3,4 — валюты практически не оказывают никакого влияния друг на друга...
Мы с вами на графиках, на скрине выше, заметили, что пары EUR/USD и GBP/USD взаимосвязаны друг с другом. Но, оказывается у них не очень то и большой коэффициент корреляции! Всего — 68,9. Смотрите скрин ниже (кликабельно):
Зато с парой CHF/JPY (швейцарский франк/японская йена), этот коэффициент аж 95,7! Как говорится — идут ноздря в ноздрю!
В тоже время есть большая и маленькая взаимосвязь в другую сторону. Например, EUR/USD и USD/DKK (доллар/датская крона), прямо противоположны друг другу:
Как видите между этими парами коэффициент корреляции составляет -100,0! То есть -1!
Теперь поняли к чему я клоню и как на этом можно зарабатывать в торговле бинарными опционами или на рынке Форекс и CFD? Глупо было бы не воспользоваться такой отличной возможностью заработать, не так ли?
Как это реализовать? Да очень просто!
После того, как вы найдете коэффициент корреляции между валютными парами, можно уже открывать несколько ордеров или покупать несколько опционов!
Если вы правильно проанализировали рынок, то все ваши сделки закроются в плюс! Если и ошиблись немного, то какая-то из открытых вами сделок обязательно закроется положительно!
Наверняка у вас было такое, что время истечения опциона заканчивалось всего в паре пунктов от прибыльного уровня? Если бы вы воспользовались корреляционной парой, то второй ваш опцион закрылся бы в плюс и возместил потерю по первому.
Я знаю, какой у вас сейчас крутится вопрос! А что, если оба закроются в минус? Да, такое тоже может быть! Но в таком случае, вы очень сильно ошиблись с анализом! И вам надо не диверсифицировать торговлю, а учиться правильно анализировать рынок!
Как определить коэффициент корреляции
Где на сайте investing.com найти инструмент корреляции? Наведите мышку на вкладку «Инструменты» и в выпадающем меню выберите — «Корреляция Форекс».
Здесь выбираете валютную пару, интервал (таймфрейм) и количество периодов. Или, если хотите, свечей. Понятно, что чем больше таймфрейм и количество периодов, тем точнее вы сможете определить взаимосвязь валютных пар!
Итак, сегодня мы обсудили, что такое корреляция и как найти коэффициент корреляции валютных пар, вам осталось только применить!
26 комментариев: Что такое корреляция валютных пар в торговле на финансовых рыках
Добавить комментарий
Диверсификация как деятельности так и торговли бинарными опционами очень хороший метод увеличить свой профит. Главное еще научиться быстро делать ставки, так как ситуация очень изменчива, и многое зависит от реакции. Кстати порекомендую перегружать страницу после ставок и прочих действий. а также после долгого без действия и т.д. это позволит избежать различных глюков на странице и может сохранить опцион. Я вот думаю либо второй монитор подключить, либо компьютер, одного точно мало. Убедился на все сто. А если использовать корреляцию по полной тогда 3-4 моника и клав). Кстати кстати так многие и работают
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Второй монитор желательно конечно, Женя...
Но. если торговать на дневных диапазонах, то и на одном можно справиться! 🙂
Ответить
Прикольно)) я в будущее написал)) у меня еще зима 28 февраля, а здесь весна!! Граждане с весной вас и высокого профита. Сори за офтоп)
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Это у кого весна? У нас -12 на улице! 🙂
Ответить
А на каких валютных парах лучше вести торговлю?
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Вы видимо, не внимательно читали статью? 🙂
Ответить
Всем привет! Есть брокер, который в МТ4 работает с бинарными опционами по валютным парам, золоту и серебру, кстати и советники там можно прикрутить. Торговля такая же как и на Форекс: график. индикаторы, тайм-фреймы и т.д.
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Все, что вы перечислили отлично работает на Forex4you ^)
Ответить
Алексей. Отвечает:
Я там видел только ПАММ счета, про бинарные опционы нигде не нашёл.
Ответить
Michael Отвечает:
т.е. если коэффициент корреляции между двумя парами высок (начиная от +85, скажем), то я могу открыть опцион на покупку на двух парах, получая двойную прибыль? правильно я понял вас?
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Да!
Ответить
Yulia Отвечает:
@Сергей Медведев, Сергей, извините, за глупый вопрос.После вычисления коррелляции пар, нужно делать покупку 2x опционов Call?на Вашем примере, это пары EUR/USD и CHF/JPY.И , наверное,проанализировать графики с помошью MA5, MA20?
Спасибо
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Здравствуйте Yulia.
Вопрос не глупый, просто вы не поняли сути корреляции пар. Прочитайте еще раз внимательно статью...
Дело в том, что корреляция может выражена в движении двух пар синхронно в одну сторону, а так же по принципу магнита. Как бы отталкиваясь в противоположные стороны...
Ответить
спасибо!
Ответить
Убейте меня! Но я не поняла! Пары выбирать, которые идентичны друг другу или которые противоположные? Если идентичные, они же 2 сразу могут в минус пойти. Если противоположные — какая-то пара будет в минусе, а это: было 200 долларов своих, 1 опцион проиграла — денег нет, 2 опцион выиграла — остались свои плюс 75 выигрыш. Было 200, стало 175. А где выигрыш?
Извините, несколько раз прочитала статью — не пойму и в се тут!
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Может проблема именно в том, что «выиграла-проиграла», Наталья? 🙂 Лично я отношусь к торговле, как к работе, а не как к игре...
Я попробую объяснить кратко, если не получится, то не знаю, что делать...
Вот вы спрашиваете — «А где выигрыш?». Ведь 25$ в минусе? 🙂
Да это так! Но, если смотреть на торговлю правильно, то вы в плюсе. Потому что торгуя без коррелянтной пары, вы бы потеряли всю сумму опциона.
Ответить
Здравствуйте. Вопрос: анализировать обе пары? Или только ту, у которой ищем подобные или противоположенные?
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Здравствуйте Антон.
Думаю, что если вы сделаете анализ обеих пар, то это не будет лишним 🙂
Ответить
Я так понимаю, что достаточно проанализировать одну пару, найти ей пару, значение корреляции которой приблизительно равно 100, и вперед! Интересно опробовать данный вид стратегии. Это же реально готовая стратегия. Можно сидеть на одной-двух парах и этого будет достаточно!
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Ну, если по-минимуму, то да, Елена.
Ответить
Например, на рисунке показана функция КОРРЕЛ, используемая при вычислении коэффициента корреляции для примера с экзаменационной оценкой.
Ответить
Когда коэффициент корреляции равняется 1, тогда речь идет о функциональной связи, что свидетельствует о возможности описания при помощи математической функции изменения двух величин.
Ответить
Cергей, что касается корреляции то там в статье написано как с её помощью заработать ,а вот как не потерять с её помощью с учётом выхода новостей и влияния этих новостей на пары не связанные с той валютой по которой новости вышли так и не поняли ?
Ответить
Cергей, ау ) помогите выйти из дреблей коррелляции...
Ответить
Сергей Медведев Отвечает:
Даже не знаю чем помочь, Диана -)))
Ответить
Зная Корреляцию, нужно определить какая ведомая пара, какая ведущая. Ведомая будет немного по времени отставать, поэтому ориентируясь на ведущую, открывать на ведомой!!!
Ответить